知識(shí)圖譜本質(zhì)上是基于語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)而形成的知識(shí)庫(kù)，即基于語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)存在相互有一定關(guān)聯(lián)關(guān)系的集合，這些關(guān)系蘊(yùn)含著現(xiàn)實(shí)世界對(duì)象之間的關(guān)聯(lián)。因此，可以把知識(shí)圖譜理解為蘊(yùn)含關(guān)聯(lián)關(guān)系的多維關(guān)系圖。
知識(shí)圖譜一般從邏輯上可以包含多種類(lèi)型的節(jié)點(diǎn)和多種類(lèi)型的關(guān)聯(lián)，這種多類(lèi)型的節(jié)點(diǎn)，通過(guò)相互不同類(lèi)型的關(guān)系進(jìn)行關(guān)聯(lián)而形成復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，也就映射著復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)世界。
為了能構(gòu)建知識(shí)圖譜，通常用“點(diǎn)”來(lái)表示實(shí)體、“邊”表示關(guān)系。
比如，在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中實(shí)體可以表明一些具體的人或概念事物等實(shí)體，而關(guān)系則可以表達(dá)不同實(shí)體之間的某種關(guān)聯(lián)，如某人和某人之間是朋友關(guān)系、某人是某企業(yè)股東等相關(guān)的關(guān)系。因此，實(shí)體關(guān)系在很多場(chǎng)景非常適用，并適合用知識(shí)圖譜來(lái)表示。
比如，在一個(gè)社交網(wǎng)絡(luò)圖譜里，人與人之間可以是朋友關(guān)系，也可以是同事關(guān)系；同時(shí)也可以是人和公司之間的關(guān)系。一個(gè)實(shí)體具有很多屬性，且具有各種各樣的關(guān)系，從而可以全方位地刻畫(huà)整個(gè)實(shí)體，并通過(guò)關(guān)聯(lián)和屬性的刻畫(huà)深刻地描述世界。
構(gòu)建知識(shí)圖譜的過(guò)程主要分為實(shí)體識(shí)別、關(guān)系識(shí)別、實(shí)體歸一、知識(shí)解析。
構(gòu)建知識(shí)圖譜的首要步驟，就是要對(duì)每個(gè)實(shí)體進(jìn)行分類(lèi)和打標(biāo)簽，根據(jù)一定的規(guī)則對(duì)實(shí)體進(jìn)行識(shí)別和命名，標(biāo)上相關(guān)的標(biāo)簽，一個(gè)實(shí)體的標(biāo)簽可能是一個(gè)，也可能是多個(gè)，但其中必須有關(guān)鍵的標(biāo)簽指向同一個(gè)實(shí)體，不同的關(guān)鍵標(biāo)簽指向不同的實(shí)體。在識(shí)別實(shí)體的過(guò)程中，同時(shí)識(shí)別實(shí)體之間語(yǔ)義關(guān)系，實(shí)體和實(shí)體語(yǔ)義關(guān)系形成知識(shí)的范疇。
在構(gòu)建過(guò)程中存在這樣一種情況，不同的關(guān)鍵標(biāo)簽指向不同的實(shí)體，但這樣的實(shí)體本質(zhì)是同一的，需要進(jìn)行實(shí)體歸一，可以采取多維實(shí)體分區(qū)、多模型融合實(shí)體等價(jià)判定、基本主動(dòng)學(xué)習(xí)的關(guān)鍵樣本構(gòu)建等技術(shù)，解決知識(shí)分歧，進(jìn)行實(shí)體合并，提高知識(shí)圖譜的價(jià)值密度。
知識(shí)解析是在形成的海量知識(shí)圖譜數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，從不同的層次對(duì)實(shí)體對(duì)象及語(yǔ)義進(jìn)行解析，從而實(shí)現(xiàn)認(rèn)知層次的語(yǔ)義理解，并與實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行結(jié)合，進(jìn)行知識(shí)的計(jì)算與推理，獲得較好的應(yīng)用效果。
1客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系知識(shí)圖譜的構(gòu)建
客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系是指客戶(hù)在經(jīng)營(yíng)管理和融資過(guò)程之中，因股權(quán)分配、進(jìn)行交易、開(kāi)展擔(dān)保等而產(chǎn)生的股權(quán)、交易、擔(dān)保等之間的關(guān)系，比如一家企業(yè)在另一家企業(yè)中股權(quán)投資比例大于50%，則它們之間存在強(qiáng)股權(quán)投資關(guān)系；如果低于50%，則它們之間存在弱股權(quán)關(guān)系。其他如還存在股權(quán)投資關(guān)系、控制人關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系、交易關(guān)系、地址關(guān)系、事件關(guān)系等，其中擔(dān)保關(guān)系等比較關(guān)鍵。
1、主要的客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系
股權(quán)關(guān)系、控制人關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系是銀行比較關(guān)注的客戶(hù)關(guān)系，在銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中，股權(quán)關(guān)系、控制人關(guān)系是集團(tuán)客戶(hù)認(rèn)定的重要依據(jù)，是銀行對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估不可或缺的重要內(nèi)容。
在銀行信貸具體實(shí)踐過(guò)程中，需要重視連環(huán)擔(dān)保、過(guò)度擔(dān)保蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，中小企業(yè)為了從銀行獲取授信，采取A對(duì)B進(jìn)行擔(dān)保、B對(duì)C進(jìn)行擔(dān)保的方式，從而形成連環(huán)擔(dān)保關(guān)系，相互抱團(tuán)取暖，隱含較大的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，如其中一家企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，將會(huì)影響到擔(dān)保圈中的所有企業(yè)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，給銀行帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
中小企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，由于缺乏規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)數(shù)據(jù)不夠規(guī)范、不具有有效的抵押物等原因，難以獲得較好的評(píng)級(jí)結(jié)果。一些中小企業(yè)急于獲取信貸資金，只有冒著風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行連環(huán)擔(dān)保。
在實(shí)踐中，擔(dān)保圈涉及的債權(quán)債務(wù)會(huì)形成復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，有時(shí)相當(dāng)隱蔽，而且擔(dān)保圈范圍也在不斷發(fā)生變化。銀行需要充分識(shí)別、分析客戶(hù)之間的擔(dān)保關(guān)系，特別是以保證方式辦理的融資業(yè)務(wù)均應(yīng)納入擔(dān)保圈識(shí)別、分析和管理范圍。
2、客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的描述
可以使用知識(shí)圖譜相關(guān)技術(shù)來(lái)對(duì)客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行描述，知識(shí)圖譜的本質(zhì)其實(shí)是一種大規(guī)模的語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)，它以實(shí)體或?qū)ο笞鳛楣?jié)點(diǎn)，通過(guò)語(yǔ)義關(guān)系進(jìn)行連接，通過(guò)相關(guān)算法對(duì)實(shí)體或?qū)ο笾g的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行挖掘，從而可以深入地分析數(shù)據(jù)、理解數(shù)據(jù)，進(jìn)而進(jìn)行知識(shí)推理和數(shù)據(jù)挖掘，挖掘和展現(xiàn)實(shí)體之間的關(guān)系，其在銀行的客戶(hù)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域內(nèi)具有較好的應(yīng)用。
語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)是可以用圖來(lái)描述的一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，它主要由節(jié)點(diǎn)和邊組成，可以采用G=(V,E）等相關(guān)的方式進(jìn)行定義，每個(gè)節(jié)點(diǎn)表示對(duì)應(yīng)現(xiàn)實(shí)世界存在的一個(gè)實(shí)體或?qū)ο?，而每一條邊表示實(shí)體和實(shí)體或?qū)ο蠛蛯?duì)象之間的關(guān)系。
因此，在客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系描述中，可用節(jié)點(diǎn)表示單一法人企業(yè)，邊表示單一法人企業(yè)之間的股權(quán)關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系等關(guān)聯(lián)關(guān)系，邊的方向可以代表的股權(quán)、擔(dān)保的控制關(guān)系，比如采用帶箭頭的邊，邊的起點(diǎn)表示控股企業(yè)或提供擔(dān)保的企業(yè)，邊的終點(diǎn)表示被控股企業(yè)或被擔(dān)保企業(yè)，并且根據(jù)需要進(jìn)行完善和疊加，股權(quán)控制關(guān)系的疊加識(shí)別，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)客戶(hù)自動(dòng)識(shí)別，擔(dān)保關(guān)系的疊加識(shí)別，可以實(shí)現(xiàn)擔(dān)保圈的建立和展現(xiàn)，通過(guò)多重層次的刻畫(huà)和知識(shí)疊加，從而獲取蘊(yùn)含較為完備知識(shí)的客戶(hù)關(guān)系圖譜。
3、客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的知識(shí)計(jì)算
在全面收集和整合銀行內(nèi)外部客戶(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，對(duì)不同的客戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析和充分理解，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，設(shè)置不同的處理邏輯，采取不同的處理方式進(jìn)行處理，以股權(quán)控制和擔(dān)保關(guān)系為例，設(shè)置不同的代碼對(duì)應(yīng)相應(yīng)的類(lèi)型并在相應(yīng)的數(shù)據(jù)類(lèi)上增加標(biāo)識(shí)，并設(shè)置起始標(biāo)志，以區(qū)分不同的關(guān)系類(lèi)型及關(guān)聯(lián)方向。
客戶(hù)因股權(quán)、擔(dān)保、交易等關(guān)系而形成的關(guān)系稱(chēng)為“客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系”，而經(jīng)過(guò)分析、整合和去重，可以形成清晰客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系圖，主要的步驟如下：
一是確定關(guān)鍵企業(yè)，訪(fǎng)問(wèn)圖中的企業(yè)，對(duì)于所有關(guān)聯(lián)指向別的企業(yè)確定為關(guān)鍵企業(yè)，這樣采取圖遍歷算法對(duì)圖中所有企業(yè)進(jìn)行遍歷，可以獲取所有的關(guān)鍵企業(yè)，關(guān)鍵企業(yè)對(duì)應(yīng)的是集團(tuán)客戶(hù)或控股企業(yè)。
二是以關(guān)鍵企業(yè)為起點(diǎn)，選擇一種關(guān)聯(lián)方式，通過(guò)關(guān)聯(lián)方向不斷地向下搜索，采用深度的遞歸算法，找出此類(lèi)關(guān)聯(lián)方式的所有關(guān)聯(lián)企業(yè)，獲得此類(lèi)關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)系圖譜，完成后選擇另一種關(guān)聯(lián)方式，采取同樣的方式進(jìn)行搜索、識(shí)別和標(biāo)記，獲取相應(yīng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系圖譜，重復(fù)上述步驟，直至所有關(guān)聯(lián)方式選擇完成，從而形成主體部分的客戶(hù)關(guān)系圖譜，可以稱(chēng)為“骨干客戶(hù)關(guān)系圖譜”。
三是在骨干客戶(hù)關(guān)系圖譜的基礎(chǔ)上繼續(xù)搜索具有業(yè)務(wù)來(lái)往的相關(guān)企業(yè)，從而獲得企業(yè)具有業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)關(guān)系圖譜，成為客戶(hù)關(guān)系圖譜重要的輔助部分，可以稱(chēng)為“外圍關(guān)系圖譜”。
外圍關(guān)系圖譜可以認(rèn)為是在骨干客戶(hù)關(guān)系圖譜的基礎(chǔ)上進(jìn)行的一次拓展，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系管理的外延，從而更加清晰地分析客戶(hù)股權(quán)、交易、事件、擔(dān)保的核心關(guān)系和外延關(guān)系，更好地服務(wù)銀行對(duì)客戶(hù)日常經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)測(cè)及評(píng)級(jí)授信的相關(guān)工作。
從風(fēng)險(xiǎn)管理角度來(lái)看，在骨干客戶(hù)關(guān)系圖譜的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)展，加入外圍關(guān)系圖譜，更有利于銀行建立更加全面的視角，深入分析客戶(hù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別適用于連環(huán)擔(dān)保、產(chǎn)業(yè)鏈上涉訴、資產(chǎn)重組等關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情形，從而促使銀行更加清晰地看監(jiān)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的潛在風(fēng)險(xiǎn)，有助于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獲得更為全面的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。
2客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系知識(shí)圖譜的應(yīng)用
當(dāng)前，銀行在客戶(hù)調(diào)查過(guò)程中，對(duì)客戶(hù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確分析和評(píng)估始終是一個(gè)難題，由于欺詐依賴(lài)于信息不對(duì)稱(chēng)和間接關(guān)聯(lián)，一些深藏的風(fēng)險(xiǎn)較難顯現(xiàn)，給銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健開(kāi)展帶來(lái)了較大風(fēng)險(xiǎn)。
而基于知識(shí)圖譜的客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析，將不同種類(lèi)的信息關(guān)聯(lián)在一起形成一個(gè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，這些關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)能被較好地揭示出來(lái)，使隱蔽欺詐和連環(huán)擔(dān)保難以隱身，銀行結(jié)合實(shí)際情況，可在精準(zhǔn)客戶(hù)畫(huà)像、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等領(lǐng)域進(jìn)行有益的探索和實(shí)踐（如圖1所示）。
1、精準(zhǔn)客戶(hù)畫(huà)像
對(duì)客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系透徹地分析和展現(xiàn)，需要客戶(hù)各個(gè)維度的數(shù)據(jù)，在收集客戶(hù)多維數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，充分分析潛在的客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于股權(quán)投資、控制人、擔(dān)保、交易、地址、事件等關(guān)系，以目標(biāo)客戶(hù)為核心，對(duì)客戶(hù)及其關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行全景式地分析和展現(xiàn)，形成相互關(guān)聯(lián)的鏈狀、圈狀客戶(hù)關(guān)系全景視圖。
特別在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)的認(rèn)定時(shí)，全面分析和展現(xiàn)集團(tuán)子公司之間、子公司與集團(tuán)外部公司之間的復(fù)雜關(guān)聯(lián)關(guān)系，生成客戶(hù)股權(quán)關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系、資金交易等關(guān)系圖譜，將客戶(hù)的骨干客戶(hù)關(guān)系和外圍關(guān)系準(zhǔn)確地展現(xiàn)出來(lái)，為準(zhǔn)確地進(jìn)行客戶(hù)畫(huà)像和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別提供重要的支持。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
充分融合銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)、企業(yè)的基礎(chǔ)信息、投資關(guān)系、工商數(shù)據(jù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)等各類(lèi)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步拓展客戶(hù)相關(guān)的數(shù)據(jù)類(lèi)型，充實(shí)到知識(shí)圖譜平臺(tái)當(dāng)中，形成比較完整的客戶(hù)多維數(shù)據(jù)和行業(yè)景氣數(shù)據(jù)，建立多層級(jí)客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系模型，構(gòu)建科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，利用知識(shí)圖譜圖挖掘分析技術(shù)，在對(duì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）進(jìn)行計(jì)量時(shí)，充分考慮客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系類(lèi)指標(biāo)，使信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更加準(zhǔn)確，為單一法人客戶(hù)、集團(tuán)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供有效支持。
3、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
探索和建立基于關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，運(yùn)用對(duì)客戶(hù)關(guān)系異動(dòng)相對(duì)敏感的算法，識(shí)別關(guān)聯(lián)擔(dān)保、多頭抵押風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督資金用途，及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間違背資本真實(shí)性原則頻繁調(diào)撥資金，利用關(guān)聯(lián)交易或不合理的轉(zhuǎn)移定價(jià)抽逃資金等違法行為。通過(guò)設(shè)置容忍度閾值，一旦相關(guān)指標(biāo)超過(guò)該閾值，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，同時(shí)不斷完善模型，提高預(yù)警的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，從而有效規(guī)避客戶(hù)潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與資金風(fēng)險(xiǎn)（圖1）。
圖1 客戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系知識(shí)圖譜的應(yīng)用
4、反欺詐應(yīng)用
反欺詐應(yīng)用建立在對(duì)大量數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，使用傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)存儲(chǔ)對(duì)交易行為進(jìn)行分析，需要進(jìn)行各類(lèi)復(fù)雜的表間關(guān)聯(lián)和數(shù)據(jù)連接，有時(shí)數(shù)據(jù)連接未必能盡如人意，分析起來(lái)十分復(fù)雜，識(shí)別效率可能較低，效果難如人意。
將交易欺詐環(huán)節(jié)可能涉及對(duì)象及其關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)成為知識(shí)圖譜進(jìn)行全面展現(xiàn)，交易的關(guān)聯(lián)信息清晰地快速分層展現(xiàn)出來(lái)，其中的欺詐環(huán)就較容易識(shí)別。比如，輸入某個(gè)可疑的手機(jī)號(hào)，看其關(guān)聯(lián)層次范圍內(nèi)涉及的申請(qǐng)人信息，分析申請(qǐng)人是否與其他可疑對(duì)象關(guān)聯(lián)成欺詐環(huán)，或與歷史具有欺詐行為的申請(qǐng)人間是否有過(guò)關(guān)聯(lián)等，判定是否存在欺詐行為，及時(shí)采取反欺詐措施。
5、反洗錢(qián)應(yīng)用
將知識(shí)圖譜技術(shù)充分運(yùn)用到洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的偵測(cè)過(guò)程當(dāng)中，通過(guò)融合客戶(hù)多維數(shù)據(jù)，對(duì)不同路徑機(jī)構(gòu)中資金轉(zhuǎn)移、流動(dòng)、清洗等多個(gè)事件建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，建立智能大額交易和可疑交易偵測(cè)模型，結(jié)合創(chuàng)新的圖計(jì)算算法以及可視化交互工具，形成針對(duì)案件追溯反查和異常交易結(jié)構(gòu)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)兩大類(lèi)原型工具，支持圖形化、可視化洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和排查，提高客戶(hù)身份識(shí)別的技術(shù)和能力，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)盡職調(diào)查，實(shí)現(xiàn)大額交易和可疑交易及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告，使銀行能夠較好地履行反洗錢(qián)義務(wù)。
6、資金監(jiān)控
銀行內(nèi)部人員可利用內(nèi)控某些流程上的漏洞或缺失，在監(jiān)督失效或相關(guān)有權(quán)人不知情的情況下，將資金從銀行偷偷轉(zhuǎn)移，牟取利益。為避免這種情況的發(fā)生，可通過(guò)建立資金流向相關(guān)的知識(shí)圖譜，將相關(guān)信息相互連通，對(duì)賬戶(hù)交易情況實(shí)時(shí)分析,通過(guò)賬戶(hù)及賬戶(hù)間交易,加上資金交易特征，可以挖掘循環(huán)交易網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)一些隱藏的蛛絲馬跡，找出資金流向失控的環(huán)節(jié)，并及時(shí)控制，避免出現(xiàn)資金損失。
