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Python量化交易實(shí)戰(zhàn)之使用Resample函數(shù)轉(zhuǎn)換“日K”數(shù)據(jù)

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使用Resample函數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間序列

 一、什么是resample函數(shù)?

它是Python數(shù)據(jù)分析庫(kù)Pandas的方法函數(shù)。

它主要用于轉(zhuǎn)換時(shí)間序列的頻次。可以做一些統(tǒng)計(jì)匯總的工作。

什么叫轉(zhuǎn)換時(shí)間序列的頻次呢?

比如說(shuō)股票的日k和周k,

假設(shè)我只能獲取到股票日K的數(shù)據(jù),比如說(shuō)11月1號(hào)到11月5號(hào),那怎么樣將它轉(zhuǎn)換為以周為單位的K線呢?

日期 周期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
11月1號(hào) 周一 1.11 1.11 1.11 1.12
11月2號(hào) 周二 1.12 1.12 1.11 1.12
11月3號(hào) 周三 1.13 1.13 1.11 1.12
11月4號(hào) 周四 1.15 1.14 1.11 1.12
11月5號(hào) 周五 1.14 1.15 1.11 1.12

首先我們要明確,周K的開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)、最高、最低是什么。每周的開(kāi)盤(pán)價(jià)是當(dāng)周第一天的開(kāi)盤(pán)價(jià),收盤(pán)價(jià)是當(dāng)周最后一天的收盤(pán)價(jià),它的最高價(jià)是這周最高的價(jià)格,最低價(jià)是本周所有最低價(jià)中最低的價(jià)格。所以你去看炒股平臺(tái),它的周k都是以周五的交易日為記錄的時(shí)間點(diǎn)位置。開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)、最高、最低是按照我剛剛講解的這個(gè)規(guī)則來(lái)計(jì)算的。至于月K、年K的選取規(guī)則也是一樣的。月K的周期是一個(gè)月,年K的周期是一年。

這個(gè)計(jì)算準(zhǔn)確性你也可以通過(guò)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。這個(gè)計(jì)算規(guī)則,包括開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)、最高、最低的計(jì)算,收拾resample函數(shù)可以做到的事情。此外Resample還有個(gè)功能,就是做統(tǒng)計(jì)匯總,比如說(shuō)我想計(jì)算一支股票總的周成交量,就可以使用Resample.sum函數(shù)去把周一到周五的成交量加起來(lái)。

為了方便大家記憶 ,你也可以把resample理解為Excel表格中的透視表功能。你可以按照日期做各種篩選和匯總統(tǒng)計(jì)的。最重要的是他可以按照日期。

二、實(shí)戰(zhàn)Resample函數(shù)

因?yàn)檫@2節(jié)課還是一些比較基礎(chǔ)的部分,所以還沒(méi)有做模塊化的內(nèi)容。

我們會(huì)在創(chuàng)建股票數(shù)據(jù)庫(kù)的時(shí)候 來(lái)做真正的模塊化的工作。到這里都是初級(jí)的腳本的形式。先提前說(shuō)下。

1.日K 轉(zhuǎn)換為 周K

1.1函數(shù)文檔學(xué)習(xí)

谷歌搜索Pandas Resample:第一個(gè)鏈接就是這個(gè)函數(shù)的官方文檔

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.resample.html

這里有介紹:Resample是屬于Pandas DataFrame下面的方法。這里有關(guān)于參數(shù)的解釋。

這里我們只對(duì)2個(gè)常用參數(shù)講解,一個(gè)是rule,另一個(gè)是closed。

  • rule表示的是你放一個(gè)什么樣的周期性指標(biāo)在里面,用m代表Month,Y代表Year,w代表Week,
  • closed代表你取哪一個(gè)分界線,舉例來(lái)說(shuō),比如說(shuō)我把日k轉(zhuǎn)換為周k,到底我是取周一為分界線還是周五為分界線呢?這就是通過(guò)closed來(lái)確定的。

這里有它的例子:

>>>index = pd.date_range('1/1/2000', periods=9, freq='T')
>>>series = pd.Series(range(9), index=index)
>>>series
2000-01-01 00:00:00    0
2000-01-01 00:01:00    1
2000-01-01 00:02:00    2
2000-01-01 00:03:00    3
2000-01-01 00:04:00    4
2000-01-01 00:05:00    5
2000-01-01 00:06:00    6
2000-01-01 00:07:00    7
2000-01-01 00:08:00    8
Freq: T, dtype: int64

這里首先創(chuàng)建了一個(gè)時(shí)間序列的DataFrame,就是這個(gè)series變量。你可以理解為它是一個(gè)只有一個(gè)字段的表格樣式。接著往下看:

>>>series.resample('3T').sum()
2000-01-01 00:00:00     3
2000-01-01 00:03:00    12
2000-01-01 00:06:00    21
Freq: 3T, dtype: int64

這里使用了Resample方法,3T就是3分鐘,T表示分鐘。sum()就是匯總,也就是針對(duì)這一列數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。

也就是說(shuō),每3分鐘統(tǒng)計(jì)依次。注意到,這個(gè)時(shí)間序列匯總的時(shí)間取的值是3分鐘的第一分鐘。如果我想取時(shí)間周期的最后一分鐘,可以將label的值改為“right":

>>>series.resample('3T', label='right').sum()
2000-01-01 00:03:00     3
2000-01-01 00:06:00    12
2000-01-01 00:09:00    21
Freq: 3T, dtype: int64

1.2實(shí)戰(zhàn)

獲取日K真實(shí)的數(shù)據(jù):

#獲取日k
df = get_price("000001.XSHG", end_date='2021-05-30 14:00:00',count=20, frequency='1d', fields=['open','close','high','low','volume','money'])  
print(df)

可以看到獲取到了4月28號(hào)5月28號(hào)的所有數(shù)據(jù)。為了更方便理解 我們?cè)偬砑右涣袛?shù)據(jù),就是當(dāng)前日期是星期幾的列。

#獲取日k
df = get_price("000001.XSHG", end_date='2021-05-30 14:00:00',count=20, frequency='1d', fields=['open','close','high','low','volume','money'])  
df['weekday']=df.index.weekday
print(df)

這里0代表周一,這里如何轉(zhuǎn)換為按“”統(tǒng)計(jì)呢

#獲取周k
import pandas as pd
df_week = pd.DataFrame()
df_week = df['open'].resample('W').first()
print(df_week)

可以看到這里的2021-05-30是一個(gè)禮拜的最后一天。它對(duì)應(yīng)的開(kāi)盤(pán)價(jià)確實(shí)是這個(gè)數(shù)字。說(shuō)明我們計(jì)算的周K數(shù)據(jù)是正確的。

收盤(pán)價(jià)就是每周收盤(pán)價(jià)最后一天的數(shù)據(jù)。

最高價(jià)就是每周收盤(pán)價(jià)的最大值。

最低價(jià)就是每周收盤(pán)價(jià)的最小值。

#獲取周k
import pandas as pd
df_week = pd.DataFrame()
df_week['open'] = df['open'].resample('W').first()
df_week['close'] = df['close'].resample('W').last()
df_week['high'] = df['high'].resample('W').max()
df_week['low'] = df['low'].resample('W').min()
print(df_week)

對(duì)比數(shù)據(jù),close是最后一天的收盤(pán)價(jià)的數(shù)據(jù)。high是當(dāng)前周的每天的最高價(jià)的最高價(jià)。low是當(dāng)前周的每天的最低價(jià)的最低價(jià)。

我們通過(guò)不到10行代碼就能將日K的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為周K的數(shù)據(jù)。

2.匯總統(tǒng)計(jì)功能(統(tǒng)計(jì)月成交量、成交額)

匯總成交量和成交額

我想要把volume(成交量)和money(成交額)轉(zhuǎn)換為總成交量總成交額

#獲取周k
import pandas as pd
df_week = pd.DataFrame()
df_week['open'] = df['open'].resample('W').first()
df_week['close'] = df['close'].resample('W').last()
df_week['high'] = df['high'].resample('W').max()
df_week['low'] = df['low'].resample('W').min()
df_week['volume(sum)'] = df['volume'].resample('W').sum()
df_week['money(sum)'] = df['money'].resample('W').sum()
print(df_week)

3.日K 轉(zhuǎn)換為 月K

假設(shè)我有一年的數(shù)據(jù),如果想轉(zhuǎn)換為月K應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)?

只需要改2個(gè)地方:

  • 添加start_date獲取到一整年的數(shù)據(jù)
  • resample的參數(shù)改為M即可,M代表Month
#獲取日k
df = get_price("000001.XSHG", end_date='2021-05-30 14:00:00', start_date='2020-05-30', frequency='1d', fields=['open','close','high','low','volume','money'])  
df['weekday']=df.index.weekday
print(df)

#獲取周k
import pandas as pd
df_week = pd.DataFrame()
df_week['open'] = df['open'].resample('M').first()
df_week['close'] = df['close'].resample('M').last()
df_week['high'] = df['high'].resample('M').max()
df_week['low'] = df['low'].resample('M').min()
print(df_week)

以上就是Python量化交易實(shí)戰(zhàn)之使用Resample函數(shù)轉(zhuǎn)換“日K”數(shù)據(jù)的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于Python Resample函數(shù)轉(zhuǎn)換“日K”數(shù)據(jù)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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